首只人工智能ETF大幅跑输标普500 人工智能“炒股”任重道远

发布时间:2019-07-09 02:10 浏览量:245次

  2017年10月18日,。全球首只号称使用人。。工智能选股的ETF(AIEQ)在纽交所上市。如今,AIEQ。运作超过一年半,收益大幅跑输标普500。AIEQ背后大脑Equobot的两。位联合创始人——Chida Khatua和Art Amador近期接受中国证券报专访时表示,AIEQ需要从。过往的数据中学习,但2018。年市况复杂,这让AIEQ有些措手不及。

  ;累计回报不及标普500

  AIEQ的净值曲线显示,经过建仓期的磨合之后,AIEQ曾有不错的表现,显著战胜指数。不!过现在来看,已经一岁半的AIEQ还是被标普500远远甩。在!身后。

  Wind数,据显示,从2017年10月18日成立至今(截至2019,年6月7日),AIEQ累计上涨,3,.03%,,同期标普500指数涨幅12.27%。AIEQ涨幅还不到标普500,的四分之一。

  具体来看&#;,从指数走势中可以发现,2018年5月之后AIEQ一度大幅跑赢标普500。从2018年5月1日到8月29日,该&#;基金涨幅13.59%,同期标普500涨幅10.04%。但是好景&#;不长,随着市场下行,&#;AIEQ的跌幅明显更为凶猛。2018年10月3&#;日至2018年12月24日,AIEQ重挫30.63%,同期&#;标普500指&#;数下跌19.58%。随后AIEQ一直处于追随指数的状态。今年以来&#;,AIEQ&#;和标普500&#;指数分别上涨18.19%和14.62%,AIEQ小幅跑赢。

  据ETF.top网站统计、,。今年以来。,AIEQ的资金净流出192万美元。其中,201,9年5月1日至6月3日美股回,调期间,AIEQ资金净!流出1362万美元。AI、EQ当。前的规模为1.24亿美元。

  据了解,Chida Khatua和Art Amador是AIEQ背后&#;大&#;脑Equobot的两位联合创始人。谈及A&#;IEQ净值回&#;撤幅度超过标普500,Chida Khatu&&#;#&#;;a与Art Amador在接受中国证券报采访时&#;表示,2018年四季度投资环境非常特别,优质股被抛售。此外,英国脱欧、美联储货币政策等&#;&#;一系&#;列不确定性&#;交织在一起,这是从未遇到过的情况。人工智能从过去&#;的数据中总结规律、进行投资,因此遇到前所未有的情况时无能为力。不过,这种情形对于人工智能的学习是有帮助的,以后遇到类似情况,AIEQ的胜算会加大。

  ,今年以来奋起直追

  值得注意;的是,经受了重创之后,20;19年AIEQ迅速矫正,奋起直追。Ch,ida Khatua和Art Amador表示,今年以,来AIEQ跑赢标。普50、0。,一方面是因!为AIEQ回!避了风险,2019年以来,美股市场波动率,居高不下,AIEQ削减了受各种不确定性因素影响较大的股票头寸;另一方面,2018、年12月AIEQ没有、因恐惧而抛售财务状况良好的公司,“它没有情感,不会恐惧”。

  “我们每天都会使用自然语言处理和深度学习模块学习130多万条信息。经过学习,我们得出应该买哪些股票以及什么时候买的结论。。我们根据事件的变化持续改进模型。”Chida Khatua认为,眼下的投资环境如同一块巨型拼图,AIEQ。每掌握一条。信息,就如同获得了。一个小。图片。获得的图片越多,越有机会。完成拼图,目睹全貌。不过,Chi。d。a Khatua坦言,即便这样也不能说AIEQ就高枕无忧了,因为每。次的情况都不完全一致。

  值得注意的是,尽管AIEQ净值曲线与标普500指数表现出较大区别,但AIEQ与标普500成长指。数(标普50。0衍生出的指数,这一指数中更侧重于“成长股”)的重合度较高。AI。EQ。的策略是否是精选中小盘?对此,Chida Khatua表示,AIE。Q是一个基本面选股类的选手,并不拘泥于某一特定。市值风格。“不过,我们很高兴看到,有些小盘股和中盘股为我们。带来了可观的回报。基。金成立以来,部分中小盘股的回报超过30%。”据了。解,目前AIEQ的持仓中也包含一些市值在几十亿美元的。中盘股,以及市值更小的小盘股。

  值得一提的是,ETF m,,anagers在2018年9月推出,的全球市场选股的ETF——AII,Q成立以来基金累计上涨4.99%,并且在多数时间段跑,赢参照基准。

  。人工智能引发持续关注

  尽管多数量化投资人,士表示,不应该神,话人工智能,不过对于资管公司来说,人工智能是必争之地。

  世界排名靠前的人工智能公司都将人工智能作为未来竞争力所,在。例如,2018年。摩根大通的技术投资金额为10,8亿美元,这个数字在其净收入的占比;接近10%、,占去年净利润的比重则约,为33%。事实上,从2015年到2017年,摩根大通每年在I、T和技术上的投入都超过90亿美元。;据了解,2019年摩根大通的、技术支出预算约为115亿美元。又如,贝莱德的组合管理平台“阿拉侗已经;开始盈利,被其CEO称为新的盈利增长点。

  国内方面&#;,&#;国内首只人工智能ET&#;F平安人工智能ETF于5月13日&&#;#&#;;正式发行。据咨询机构Forreste&#;r与罗兰&#;贝格联合发布的报告统计,全球AI市场规模将在2025年达到3万亿美元;2016年至2025年市场规模增速可能高达43%。在此背景下,人工智能ETF的作为无疑将引起持续关注。

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